Prof Helgard Raubenheimer, direkteur van die Sentrum vir Bedryfswiskunde en Informatika (CBMI) in die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe aan die Noordwes-Universiteit (NWU), het ’n aanbieding wat sy kundigheid demonstreer vir die gemeenskap van die Nasionale Instituut vir Teoretiese en Berekeningswetenskap (NITheCS) gelewer.
Die titel van sy aanbieding was “Extremes in risk management – a non-parametric approach to the estimation of the quantiles of compound distributions”. Prof Helgard het in sy inleiding ’n oorsig gegee van bedryfsrisiko, wat omskryf word as die risiko van verlies wat die gevolg is van ontoereikende interne prosesse of eksterne gebeurtenisse. Hy het verduidelik hoe bedryfsrisiko van ander finansiële risiko’s verskil, en beklemtoon dat daar geen positiewe potensiaal is nie en dit primêr met verliese te doen het.
In dieselfde trant het prof Helgard die beperkings ondersoek van tradisionele parametriese metodes soos die enkelverlies- en perturbatiewe approksimasies, wat afhanklik is van die voorspelling van meer ekstreme kwantiele van ’n onderliggende severiteitsdistribusie. Hy redeneer dat onakkurate evaluerings van hierdie kwantiele vanaf foutiewe parametriese distribusie-aannames kan kom.
Om hierdie kwessie te vermy, het prof Helgard ’n nuwe nieparametriese vermenigvuldigingstegniek voorgestel wat op die enkelverlies- en perturbatiewe approksimasies sowel as die ekstreemwaarde-teorie gegrond is. Hierdie nuwe benadering beraam ’n minder ekstreme laer kwantiel van die severiteitsdistribusie en probeer om akkuraatheid te verhoog sonder om beduidende parametriese aannames te maak.
Die Monte Carlo-simulasie, waarmee die nuwe benadering geëvalueer is, bekragtig prof Helgard se innoverende nieparametriese tegniek as ’n betroubare alternatief vir ekstreme kwantielberaming – veral in gevalle waar daar min data beskikbaar is.
Prof Raubenheimer het voorts die behoefte beklemtoon vir akkurate ekstreme kwantielberaming, wat sê dat verkeerde aannames oor parametriese distribusies tot onakkuraathede in kwantielberaming kan lei wat uiteindelik finansiële stabiliteit beïnvloed.
Sy aanbieding het ’n bespreking ingesluit van die praktiese implikasies van die gebruik van die voorgestelde metodes in bedryfsrisikobestuur in finansiële instellings.
Prof Helgard het afgesluit deur die belangrikheid te beklemtoon van nie slegs geskiedkundige data nie, maar ook kundige oordeel en scenario-analise om risikobeoordelings te verbeter.
Oor prof Helgard Raubenheimer
Prof Helgard het ’n PhD in Risiko-ontleding, wat hy in 2010 aan die NWU verwerf het, en sy primêre navorsingsbelangstelling is kwantitatiewe risikobestuur. Prof Raubenheimer het vanaf 2016 tot 2021 as hoof van die laboratorium van die Wetenskaplike Ontledingsdienste (Scientific Analytical Services, SAS) gedien. Sy verantwoordelikhede het die organisasie van bedryfsopleidingsinisiatiewe
ingesluit en interaksie met die SAS se wêreldwye akademiese program bevorder – plaaslik sowel as in die buiteland.
Prof Raubenheimer is die medeskrywer van ’n aantal eweknie-beoordeelde publikasies wat deur Risk.net, die Aktuariële Vereniging van Suid-Afrika (ASSA), en die Suid-Afrikaanse Statistiese Vereniging (SASA) plaaslik sowel as internasionaal geloof het.
Prof Helgard Raubenheimer
