NWU reken op ’n nuwe metode vir bankwese

Marelize Santana -- Fri, 07/20/2018 - 11:02

NWU reken op ’n nuwe metode vir bankwese

Banke wêreldwyd het met OTM-misdade, sekuriteitskendings van stelsels en ander tipes bedrog te make. Hierdie bedryfsrisiko’s moet versigtig bestuur word om verliese te beperk, met reguleerders wat vereis dat banke kapitaal opsy moet sit om hulle te beskerm teen onverwagte verliese wat kan voorkom. Talle modelle is al ontwikkel om banke in staat te stel om die bedrag aan kapitaal te bereken wat nodig is.

Die Noordwes-Universiteit (NWU) se Sentrum vir Bedryfswiskunde en Informatika (BMI) is deur die plaaslike bankbedryf genooi om hulle bestaande modelle te valideer. In die proses is daar gevind dat die modelle wat deur die meeste groot banke gebruik word verskeie modelleringstekortkominge het. Volgens prof Riaan de Jongh, direkteur van BWI, het daardie tekortkominge gelei tot navorsing wat daarop gemik is om banke se metodes te verbeter om ekonomiese kapitaal te bereken.

BWI se navorsing het tot ’n nuwe en innoverende model vir banke vir hierdie doel gelei. Dit stel banke in staat om meer akkurate skattings te maak van die kapitaal wat nodig is om hulle teen bedryfsrisikoverliese te beskerm.

Navorsing deur die bedryf geïmplementeer

Nadat die navorsing gedoen is, het Absa Bank – op daardie stadium ’n lid van die internasionale Barclays Groep – besluit om die model as deel van hulle bedryfsrisikobestuursproses te implementeer. Absa het voorheen ’n model gebruik wat deur Barclays voorgeskryf is – ook een wat deur BWI geëvalueer is.

“Die feit dat Absa hierdie werk in hulle daaglikse prosesse implementeer, is bewys van die praktiese relevansie van die navorsing, wat duidelik van top- akademiese gehalte is. Ons doelwit vir die toekoms is dat ander banke ook ons model erken en benut,” sê prof Riaan.

“Dit gebeur nie dikwels op wiskundige gebied dat sulke modelle dadelik geïmplementeer word nie. Ek glo dit is ’n eerste, en ’n groot prestasie. Ons is uiters trots op wat bereik is.”

Nasionale en internasionale erkenning

Die navorsingsproses het tot verskeie toegepaste navorsingsprojekte, MSc- en PhD-verhandelings en navorsingsreferate gelei wat gesamentlik deur professore, buitengewone professore en hulle studente geskryf is.  

Twee van die navorsingsreferate wat gebruik is om die model te ontwikkel, het sedertdien internasionale erkenning gekry.

Een van hierdie referate het die toekenning as beste referaat van die Aktuariële Genootskap van Suid-Afrika en van die Suid-Afrikaanse Statistiekvereniging ontvang, en is ook geïnkorporeer by die Instituut en Fakulteit van Aktuarisse se goeiepraktyk-handleiding om insette vir bedryfsrisikomodelle vas te stel. Dit is verder in ’n internasionale eweknie-beoordeelde vaktydskrif gepubliseer, wat die hoë gehalte en impak daarvan beklemtoon.

Die tweede referaat het die toekenning as bedryfsrisikoreferaat van die jaar van Risk.Net in Londen ontvang.

“Ons is geweldig trots op die nasionale en internasionale erkenning wat ons tot dusver ontvang het,” sê prof Riaan.

Prof Riaan de Jongh, direkteur van die Sentrum vir Bedryfswiskunde en Informatika.